Econometría de datos de panel Teoría y práctica

Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos o individuos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra (datos longitudinales). En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una característica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimensión la constituye la lista de individuos y otra dimensión la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultáneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipología de modelos econométricos con datos de panel estáticos y dinámicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software más actual para paneles como son los programas EVIEWS y STATA. El libro comienza tratando los modelos de panel de coeficientes constantes, de efectos fijos y de efectos aleatorios. Posteriormente se estudia la estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond y otras metodologías alternativas. Asimismo, se profundiza en el tratamiento de los modelos Logit,Probit y Tobit con datos de panel. La metodología se desarrolla ilustrándola con prácticos representativos de cada materia y con ejercicios completos totalmente resueltos.