Guía de uso de Matlab en el desarrollo de modelos de volatilidad

<div><!--block-->La cartilla va dirigida a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Finanzas, Administración y Economía que deseen adquirir conocimientos respecto al <strong>uso de</strong> <strong>Matlab</strong> y primordialmente, en la implementación de modelos de volatilidad con esta <strong>herramienta</strong>. El libro busca responder a una necesidad latente relacionada con la dificultad de enlazar la <strong>teoría y la práctica</strong> del <strong>análisis</strong> de <strong>volatilidad</strong>, pues que además de los conceptos teóricos se presentan los fundamentos de implementación de los modelos tradicionales <strong>Arch y Garch</strong> por medio de una herramienta de amplia difusión como lo es MatLab. El libro es importante desde el punto de vista teórico pues se hace una congregación de las primordiales técnicas de modelamiento de volatilidad a través de modelos<br /> Arch y Garch, tanto univariados como multivariados; y desde el punto de vista práctico, pues dichos modelos teóricos se implementan por medio de Matlab.</div>