Credit default swaps

<div><!--block-->Los derivados de crédito son contratos bilaterales por los cuales, una de las partes (“comprador de protección”) paga una cantidad a la otra (“vendedor de protección”) a cambio del derecho a recibir de ésta un pago, que sólo se producirá si tiene lugar un evento de crédito (por ejemplo, impago, quiebra, obligación de declaración de quiebra, reestructuración, etc) relativo a la entidad/es de referencia o al activo de referencia del derivado de crédito. Los derivados de crédito más populares son los Credit Default Swap. Estos instrumentos han sufrido grandes transformaciones desde el inicio de su negociación hace casi 10 años respecto a cómo hoy son conocidos.</div>