Introducción al análisis univariante de series temporales económicas

Por José Cáceres, Gloria Martín Rodríguez, Francisco Martínez

Publicado por DELTA Publicaciones

Spanish 425 páginas 2008 ISBN 9788496477865

Tiempo de lectura estimado: 7 h 48 min

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Sobre este libro

En este primer capítulo se abordan cuestiones que contribuyen a aclarar el significado de las series temporales en economía y se introducen algunas nociones elementales para comprender la perspectiva desde la cuál se analizan las series temporales económicas en esta obra. El análisis coyuntural de fenómenos económicos a partir de su observación directa puede conducir a conclusiones equivocadas, ya que los datos que se toman como expresión de la magnitud analizada suelen estar afectados por múltiples factores que introducen distorsiones e impiden percibir con claridad los patrones evolutivos que se pretende examinar. De ahí, la conveniencia de transformar los datos de manera que pueda aislarse el componente ruidoso y extraer señales informativas del comportamiento de la serie en el corto y largo plazo. En otras palabras, es necesario descomponer la magnitud observada en términos de variaciones no directamente observables tales como los movimientos estacionales, los ciclos económicos y las tendencias a largo plazo.

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